Les banques britanniques et allemandes mauvaises élèves des "stress tests" de l'UE

Les banques britanniques et allemandes mauvaises élèves des "stress tests" de l'UE
Les banques britanniques et allemandes mauvaises élèves des "stress tests" de l'UE - © DANIEL LEAL-OLIVAS - AFP

Les banques britanniques et allemandes souffriraient le plus en cas de coup de froid sur l'économie, a annoncé vendredi l'Autorité bancaire européenne (ABE) en présentant les résultats de ses tests de résistance.

L'ABE a publié les résultats d'un exercice théorique infligé à 48 banques de l'Union européenne (UE) et de Norvège et visant à déterminer dans quelles mesures elles supporteraient un retournement brutal de la conjoncture - notamment une chute de 2,7% du PIB européen entre 2018 et 2020 et une montée du taux de chômage.

L'Autorité a classé les banques en fonction des pertes qu'elles essuieraient sur leurs fonds propres "durs", une mesure qui permet de déterminer si une banque pourrait continuer d'assurer son rôle de préteuse si les conditions se tendaient comme à l'époque de la crise financière il y a 10 ans.

Parmi les établissements les moins bien classés figurent notamment trois grandes banques britanniques, Lloyds Banking Group, Barclays et Royal Bank of Scotland (RBS), ainsi que Deutsche Bank et d'autres banques allemandes régionales.

Des finances nettement plus solides qu'avant

De façon générale, l'ABE souligne toutefois que les banques européennes ont des finances nettement plus solides qu'il y a quelques années, du fait d'un certain nombre de mesures imposées par les régulateurs pour les forcer à solidifier leur capital.

"Le résultat des tests de résistance montre que les efforts des banques pour solidifier leur base capitalistique ces dernières années ont renforcé leur capacité à résister à des chocs importants", a commenté Mario Quagliariello, le directeur des analyses et statistiques économiques à l'ABE. "Ces résultats vont être utilisés par les régulateurs dans le cadre de leur diagnostic global des points faibles des banques et serviront à leurs décisions", a ajouté ce responsable dans un communiqué.

L'ABE n'a pas dit directement si telle ou telle banque avait passé ou échoué au test.

Les banques britanniques ont toutefois mal figuré - une surprise dans la mesure où des tests de résistance distinct de la Banque d'Angleterre les avait plutôt bien notées l'an passé. Les scénarios noirs utilisés par l'ABE ont d'ailleurs intégré l'hypothèse d'un Brexit chaotique, qui frapperait particulièrement les banques du Royaume-Uni.

Dans l'hypothèse pessimiste retenue par l'ABE, la banque Barclays se retrouverait avec seulement 6,37% de fonds propres "durs" en 2020, soit en dessous du seuil fixé par les régulateurs pour une banque dite "systémique" comme elle. Ses compatriotes Lloyds Banking Group, RBS et même HSBC perdraient aussi une tranche importante de leurs fonds propres.

Côté allemand, Deutsche Bank souffrirait particulièrement et ses fonds propres "durs" fonderaient à 8,14% en 2020, d'après l'ABE. D'importantes banques régionales du pays, comme Landesbank Hessen-Thüringen, Bayerische Landesbank et Norddeutsche Landesbank verraient aussi leurs capacités de résistance sérieusement éprouvée.

Et les banques belges?

Les banques belges KBC et Belfius affichent des performances "largement supérieures" à la moyenne européenne dans le cadre des tests de résistance, souligne la Banque nationale de Belgique (BNB).

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