Etats-Unis: la Fed lance de nouveaux tests de résistance bancaire

Des billets de banque en dollars
Des billets de banque en dollars - © Karen Bleier

La banque centrale des Etats-Unis (Fed) a annoncé mardi le lancement de nouveaux tests de résistance imposés aux plus grandes banques du pays.

La Fed indique dans un communiqué qu'elle compte soumettre les bilans de ces banques, dont l'actif consolidé dépasse 50 milliards de dollars, à une hypothèse de "récession forte". Ce scénario, écrit la Fed, a peu de chance de se réaliser mais ne peut pas être tout à fait exclu.

Ces tests font partie de la version 2012 d'un exercice plus large baptisé Examen et analyse complets du capital (CCAR, selon l'acronyme anglais) et présenté comme "un exercice de surveillance" destiné à faciliter le respect d'un nouveau règlement publié mardi par la Fed et imposant aux banques dont l'actif dépasse 50 milliards de dollars de lui présenter chaque année des "plans d'utilisation du capital" faisant la preuve de leur solidité financière.

La Fed se réserve le droit, comme elle l'a fait par le passé, d'interdire aux banques de verser des dividendes à leurs actionnaires si elle estime que cela mettrait en danger leur équilibre financier.

Les tests de résistance proprement dit concerneront dix-neuf banques ayant déjà participé à la version 2011 du CCAR.

La Fed appliquera à ces banques des modèles permettant d'estimer leurs pertes et ratios de fonds propres en cas de réalisation du scénario retenu. La banque centrale indique qu'elle compte publier les résultats que donneront ces tests.

Douze autres banques dont l'actif consolidé dépasse les 50 milliards de dollars vont également devoir faire la preuve de leur capacité à résister au même scénario que celui auquel seront mises à l'épreuve leurs concurrentes plus grandes si elles veulent obtenir le feu vert de la banque centrale à leurs plans de rachats d'actions ou de versement de dividendes.

Les trente et un établissements soumis au CCAR devront présenter à la Fed leurs plans d'utilisation du capital avant le 9 janvier.

L'hypothèse retenue par la Fed pour mesurer la capacité des banques à absorber des chocs est celle "d'un recul assez important de l'activité et de l'emploi aux Etats-Unis accompagné d'une baisse notable de l'activité économique mondiale".

Les six plus grandes banques américaines, du fait de l'importance de leurs salles des marchés, seront soumises à un test supplémentaire: l'hypothèse d'un "choc" d'une intensité comparable à celui de la panique financière de 2008, avec des ajustements afin de prendre en compte la possibilité de "forts mouvements" sur les marchés financiers européens.

La Fed prévoit de publier les résultats de cette simulation.

L'obligation faite aux banques de présenter à la Fed leurs plans d'utilisation du capital tient compte du "risque particulier" que font peser les plus grandes banques au système financier dans son ensemble et a pour but de faire en sorte que celles-ci aient "le capital suffisant pour permettre la poursuite de leurs opérations en période de tensions économiques et financières", écrit la Fed.

Selon les documents officiels publiés jeudi, elle ne doit pas s'appliquer aux filiales de banques étrangères dont l'actif de la maison mère est supérieur à 50 milliards de dollars avant 2015.


AFP
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